Risikomanagement und -reporting – Früh erfassen und reagieren

Risiken müssen kalkulierbar bleiben. Deshalb nimmt das Risikomanagement und -controlling bei uns einen hohen Stellenwert ein. Auf Basis der Anlagestrategie Ihres Fonds ist es unser Ziel, erfolgskritische Faktoren zu erkennen und zu steuern.

Mit uns haben Sie einen ausgewiesenen Risikoexperten zur Seite – damit Sie beruhigt arbeiten können.

Sie profitieren von einem täglichen Risiko-Reporting, das Sie umfassend und frühzeitig über die Risikostruktur Ihres Fonds informiert.

Risikoreporting auf Basis der Anforderungen nach InvMaRisk

Marktpreisrisiko

Analyse:

  • Zinsrisiken
  • Credit Spread Risiken
  • Systematische Aktienrisiken
  • Spezifische Aktienrisiken
  • Commodity Risiken
  • Delta / Gamma-Risiken
  • Vega-Risiken

Reporting:

  • Risikokennzahlen
  • Stressteste
  • Value at Risk
  • Credit Value at Risk

Währungsrisiko

Analyse:

  • Anlagestruktur nach Währungen
  • kongruente Bedeckung

Reporting:

  • Währungsstruktur

Adressausfallrisiko

Analyse:

  • Ratingstruktur (Bonitätsstruktur)
  • Analystenseiten (Moody´s, S&P)
  • quant.Analyse (Moody´s KMV)
  • Kumulrisiken

Reporting:

  • Ratingstruktur (Bonitätsstruktur)
  • Kumulrisiken

Liquisitätsrisiko

Analyse:

  • Anlagestruktur nach Liquidierbarkeit unter Berücksichtigung definierter Restriktionen

Reporting:

  • Liquiditätsstruktur

Operative Risiken

Analyse:

  • gesetzliche und vertragliche Limit-Definition
  • Limit-Überwachung (Online Realtime)

Reporting:

  • Limitberichte nach Verletzungen oder Ausschöpfung